La mejor forma de hacerlo es como lo tienes ... del lado del servidor. Pero si aun así necesitas a toda costa el cliente prueba con esto:
- Genera un XML con todos los municios, ponle un atributo con la provincia a la que pertenecen. Inserta este XML en tú pagina. Dale un ID para poder acceder a él desde JavaScript.
- En el change del primer dropdown, llama a un javascript que busque en el XML (búsquedas XPATH) y rellena el segundo drop down.
Aquí tienes un enlace con ejemplos:
http://www.codestore.net/store.nsf/unid/BLOG-20050420
Saludos,
DJK